Python 用 CCXT 連線幣安和歐易：查行情、餘額、下單與撤單

CCXT 是一個開源的加密貨幣交易所介面庫，用 pip install ccxt 安裝後，同一套 Python 程式碼就能連線幣安和歐易：fetch_ticker 查行情、fetch_ohlcv 取 K 線、load_markets 讀交易對精度，這些公開介面不需要 API Key；傳入 Key 後再用 fetch_balance 查餘額、create_limit_buy_order 掛單、cancel_order 撤單。本文所有公開介面程式碼都在 CCXT 4.5.89、Python 3.13 下實際執行過，私有介面請先在幣安現貨測試網或歐易模擬盤執行。

CCXT 是什麼？為什麼用它連線幣安和歐易？

每家交易所的 API 寫法都不一樣：幣安的交易對叫 BTCUSDT，簽名放在查詢引數裡；歐易叫 BTC-USDT，簽名放在請求頭裡，還要多一個 Passphrase。CCXT 把這些差異封裝起來，對外提供統一的方法名和統一的資料格式：

• 交易對統一寫成 BTC/USDT，CCXT 自動換成各交易所的內部程式碼。
• 簽名、時間戳、請求頭都由 CCXT 處理，你只需要提供 Key。
• 錯誤統一成 AuthenticationError、InsufficientFunds、InvalidOrder 等異常類型。

CCXT 支援上百家交易所，本文只講幣安和歐易。同一個安裝包裡有三種用法：import ccxt 是同步寫法，最適合入門和寫小指令碼，本文全部使用這種；import ccxt.async_support 是非同步寫法，適合同時請求很多交易對；import ccxt.pro 提供 WebSocket 即時推送，例如 watch_ticker，適合需要持續接收行情的程式。三者的方法名和返回格式基本一致，學會同步版本後遷移很容易。

要注意的是，CCXT 只是幫你「發請求」的工具，它不保管你的資產，也不會替你做任何交易決定。Key 存在你自己的電腦上，請求從你的電腦直接發往交易所，中間不經過第三方伺服器。要了解底層簽名是怎麼算的，可以看 交易所 API 簽名原理。

怎麼安裝 CCXT？

建議為每個專案建一個虛擬環境，避免和電腦自帶的 Python 環境互相干擾：

python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate        # Windows 用 .venv\Scripts\activate
pip install ccxt
python -c "import ccxt; print(ccxt.__version__)"

我們執行時輸出的版本號是 4.5.89。CCXT 更新很頻繁，方法名基本穩定，但個別交易所的預設引數可能變化，遇到和本文不一致的行為，先看看自己的版本號。

不用 API Key 怎麼查行情、K 線和交易對規則？

下面這個指令碼對幣安和歐易依次查詢伺服器時間、BTC/USDT 最新行情、最近 3 根 1 小時 K 線和交易對規則，全部是公開介面：

import ccxt

print("CCXT 版本:", ccxt.__version__)

binance = ccxt.binance({
    "enableRateLimit": True,
    "options": {"fetchMarkets": {"types": ["spot"]}},  # 只加載現貨市場，啟動更快
})
okx = ccxt.okx({"enableRateLimit": True})

SYMBOL = "BTC/USDT"

for ex in (binance, okx):
    print(f"\n===== {ex.id} =====")

    # 1. 伺服器時間：簽名請求前先確認本機時間沒有偏差
    server_ms = ex.fetch_time()
    print("伺服器時間:", ex.iso8601(server_ms), "本機偏差(ms):", ex.milliseconds() - server_ms)

    # 2. 最新行情
    t = ex.fetch_ticker(SYMBOL)
    print("最新價:", t["last"], "買一:", t["bid"], "賣一:", t["ask"],
          "24h 漲跌%:", round(t["percentage"], 2), "24h 成交量:", t["baseVolume"])

    # 3. 最近 3 根 1 小時 K 線：[時間, 開, 高, 低, 收, 成交量]
    for ts, o, h, l, c, v in ex.fetch_ohlcv(SYMBOL, timeframe="1h", limit=3):
        print(ex.iso8601(ts), o, h, l, c, round(v, 4))

    # 4. 交易對規則：精度與最小下單量
    markets = ex.load_markets()
    m = ex.market(SYMBOL)
    print("市場數量:", len(markets), "交易所內部程式碼:", m["id"])
    print("價格步長:", m["precision"]["price"], "數量步長:", m["precision"]["amount"])
    print("最小數量:", m["limits"]["amount"]["min"], "最小金額:", m["limits"]["cost"]["min"])
    print("數量 0.123456789 規整後:", ex.amount_to_precision(SYMBOL, 0.123456789))
    print("價格 65432.123456 規整後:", ex.price_to_precision(SYMBOL, 65432.123456))

2026 年 10 月 22 日執行時的真實輸出（價格為執行時資料，僅作格式示例）：

CCXT 版本: 4.5.89

===== binance =====
伺服器時間: 2026-10-22T09:33:27.310Z 本機偏差(ms): -124
最新價: 81838.01 買一: 81838.0 賣一: 81838.01 24h 漲跌%: -2.11 24h 成交量: 21704.10475
2026-10-22T07:00:00.000Z 82491.56 82531.17 82111.0 82239.46 1264.4365
2026-10-22T08:00:00.000Z 82239.46 82267.79 81844.01 81861.24 1017.8519
2026-10-22T09:00:00.000Z 81861.25 81933.02 81653.0 81838.0 477.5245
市場數量: 3736 交易所內部程式碼: BTCUSDT
價格步長: 0.01 數量步長: 1e-05
最小數量: 1e-05 最小金額: 5.0
數量 0.123456789 規整後: 0.12345
價格 65432.123456 規整後: 65432.12

===== okx =====
伺服器時間: 2026-10-22T09:33:28.170Z 本機偏差(ms): -119
最新價: 81834.5 買一: 81834.4 賣一: 81834.5 24h 漲跌%: -2.13 24h 成交量: 7411.60789259
2026-10-22T07:00:00.000Z 82500.1 82543.3 82131.4 82249.9 669.1373
2026-10-22T08:00:00.000Z 82249.9 82278.4 81850.0 81861.2 445.3618
2026-10-22T09:00:00.000Z 81861.2 81940.0 81638.8 81834.5 214.3707
市場數量: 4578 交易所內部程式碼: BTC-USDT
價格步長: 0.1 數量步長: 1e-08
最小數量: 1e-05 最小金額: None
數量 0.123456789 規整後: 0.12345678
價格 65432.123456 規整後: 65432.1

fetch_ticker 和 fetch_ohlcv 返回了什麼？

fetch_ticker 返回一個字典，常用欄位有 last（最新成交價）、bid/ask（買一、賣一）、high/low（24 小時最高最低）、baseVolume（24 小時成交量，單位是 BTC）、percentage（24 小時漲跌幅）。fetch_ohlcv 返回列表，每一項依次是 K 線開盤時間（毫秒時間戳）、開、高、低、收、成交量，最後一根是還沒走完的當前 K 線。時間週期寫 1m、5m、1h、1d 等，limit 控制根數。

本機偏差那一行也值得留意：簽名請求帶時間戳，幣安預設只接受 5 秒內的請求，歐易超過 30 秒會拒絕。偏差在幾百毫秒內很正常，如果差了好幾秒，先開啟電腦的自動對時。

fetch_order_book：怎麼看買賣盤深度？

想知道當前價位掛了多少單，用 fetch_order_book。下面的程式碼取買賣盤前 3 檔，並順便演示交易對寫錯時的異常：

import ccxt

binance = ccxt.binance({"options": {"fetchMarkets": {"types": ["spot"]}}})
okx = ccxt.okx()

for ex in (binance, okx):
    ob = ex.fetch_order_book("BTC/USDT", limit=5)
    asks = [row[:2] for row in ob["asks"][:3]]  # 每檔只取 [價格, 數量]
    bids = [row[:2] for row in ob["bids"][:3]]
    print(ex.id, "賣盤:", asks)
    print(ex.id, "買盤:", bids)
    print(ex.id, "買賣價差:", round(asks[0][0] - bids[0][0], 2))

try:
    binance.fetch_ticker("BTC/USDC.X")  # 故意寫一個不存在的交易對
except ccxt.BadSymbol as e:
    print("BadSymbol:", e)

執行時輸出：

binance 賣盤: [[81791.5, 0.13627], [81791.51, 0.00042], [81791.69, 7e-05]]
binance 買盤: [[81791.49, 11.21318], [81791.25, 0.04184], [81791.24, 2.06615]]
binance 買賣價差: 0.01
okx 賣盤: [[81796.8, 1.38093972], [81797.7, 0.21551712], [81798.0, 1.02e-05]]
okx 買盤: [[81796.7, 1.0170818], [81796.6, 0.04428254], [81796.3, 0.15659987]]
okx 買賣價差: 0.1
BadSymbol: binance does not have market symbol BTC/USDC.X

賣盤按價格從低到高排，買盤從高到低排，第一檔就是賣一和買一。BTC/USDT 這種主流交易對的價差只有一個價格步長；小幣種的價差和每檔數量可能差很多，市價單滑點也會更大。歐易返回的每檔資料比幣安多一個欄位，所以程式碼裡用 row[:2] 只取價格和數量，兩家的處理方式就一致了。

為什麼下單前一定要看精度和最小下單量？

交易所對每個交易對都規定了價格步長、數量步長和最小下單量，不符合就會被拒單。從上面的輸出整理成表：

另外，幣安現貨還有 PERCENT_PRICE_BY_SIDE 規則：執行時 BTCUSDT 的買單價格不能低於近 5 分鐘均價的 50%，否則報價格過濾失敗。所以測試掛單時，價格「遠離市價」也要有個度。

amount_to_precision 和 price_to_precision 會按步長規整數字，數量是向下截斷而不是四捨五入：0.123456789 在幣安變成 0.12345。截斷後金額可能掉到最小金額以下，計算數量時要留一點餘量。各種訂單類型的區別見 限價單、市價單與止盈止損。

私有介面要準備什麼？

查餘額、下單、撤單需要 API Key。申請方法和權限設定分別見 幣安 API Key 申請教程 和 歐易 API 建立教程，核心原則只有三條：只開讀取和現貨交易、不開提現、繫結 IP。

Key 不要寫進程式碼，用環境變數傳入：

# macOS / Linux：只在當前終端視窗有效
export BINANCE_API_KEY="你的幣安測試網 API Key"
export BINANCE_API_SECRET="你的幣安測試網 Secret Key"
export OKX_API_KEY="你的歐易模擬盤 API Key"
export OKX_API_SECRET="你的歐易模擬盤 Secret Key"
export OKX_API_PASSPHRASE="你的歐易模擬盤 Passphrase"

Windows PowerShell 寫成 $env:BINANCE_API_KEY="..."。不要把帶 Key 的命令儲存進指令碼檔案再上傳到程式碼倉庫。

環境變數只在當前終端視窗有效，關掉就沒了。長期使用時，可以把這幾行放進一個只有你自己能讀的本地配置檔案，在執行前載入；如果專案用 Git 管理，記得把這個檔案加進 .gitignore。私有介面的權限也要對得上：只查餘額，讀取權限就夠；要跑下面的掛單和撤單指令碼，測試網 Key 需要同時有讀取和現貨交易權限。

CCXT 怎麼切換到幣安測試網和歐易模擬盤？

截至 CCXT 4.5.89，兩家交易所的切換方式如下（均已實測）：

幣安的兩種模式不能同時開啟，實測先開 sandbox 再開 demo 會丟擲 NotSupported。另外，歐易模擬盤有獨立的訂單簿，價格和實盤不同，不要用模擬盤行情做判斷。

完整指令碼：查餘額、掛單、查掛單、撤單

下面的指令碼流程是：查 USDT 餘額 → 按市價的 70% 計算一個不會成交的限價買單 → 下單 → 查當前掛單 → 立即撤單。儲存為 trade_demo.py，執行 python trade_demo.py binance 或 python trade_demo.py okx：

import os
import sys
import time

import ccxt

USE_TESTNET = True      # 先在幣安現貨測試網 / 歐易模擬盤跑通，再考慮改成 False
SYMBOL = "BTC/USDT"


def make_exchange(name):
    if name == "binance":
        ex = ccxt.binance({
            "apiKey": os.environ["BINANCE_API_KEY"],
            "secret": os.environ["BINANCE_API_SECRET"],
            "enableRateLimit": True,
            "options": {"defaultType": "spot", "fetchMarkets": {"types": ["spot"]}},
        })
    elif name == "okx":
        ex = ccxt.okx({
            "apiKey": os.environ["OKX_API_KEY"],
            "secret": os.environ["OKX_API_SECRET"],
            "password": os.environ["OKX_API_PASSPHRASE"],  # 歐易的 Passphrase 填在 password
            "enableRateLimit": True,
        })
    else:
        raise ValueError("只支援 binance 或 okx")
    if USE_TESTNET:
        ex.set_sandbox_mode(True)  # 幣安→testnet.binance.vision；歐易→加請求頭 x-simulated-trading: 1
    return ex


RETRYABLE = (ccxt.RequestTimeout, ccxt.ExchangeNotAvailable, ccxt.RateLimitExceeded, ccxt.DDoSProtection)


def with_retry(fn, *args, retries=3, **kwargs):
    """只用於查詢類請求：網路抖動或限頻時等待後重試。"""
    for i in range(retries):
        try:
            return fn(*args, **kwargs)
        except RETRYABLE as e:
            wait = 2 ** i
            print(f"{type(e).__name__}，{wait} 秒後重試……")
            time.sleep(wait)
    return fn(*args, **kwargs)


def main(name):
    ex = make_exchange(name)
    with_retry(ex.load_markets)
    market = ex.market(SYMBOL)

    # 1. 查餘額
    balance = with_retry(ex.fetch_balance)
    usdt = balance.get("USDT", {})
    print("USDT 可用:", usdt.get("free"), "凍結:", usdt.get("used"))

    # 2. 算一個遠低於市價、不會成交的限價買單
    last = with_retry(ex.fetch_ticker, SYMBOL)["last"]
    price = float(ex.price_to_precision(SYMBOL, last * 0.7))
    min_cost = market["limits"]["cost"]["min"] or 5
    amount = max(market["limits"]["amount"]["min"], min_cost * 1.2 / price)
    amount = float(ex.amount_to_precision(SYMBOL, amount))
    print(f"準備掛單：買入 {amount} BTC，價格 {price}（市價約 {last}）")

    # 3. 下單：不自動重試，避免網路超時後重複下單
    order = ex.create_limit_buy_order(SYMBOL, amount, price)
    print("下單成功，訂單號:", order["id"], "狀態:", order["status"])

    try:
        # 4. 查當前掛單
        open_orders = with_retry(ex.fetch_open_orders, SYMBOL)
        print("當前掛單:", [(o["id"], o["price"], o["amount"]) for o in open_orders])
    finally:
        # 5. 無論如何都撤掉剛才的訂單
        ex.cancel_order(order["id"], SYMBOL)
        print("已撤單:", order["id"])


if __name__ == "__main__":
    name = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "binance"
    try:
        main(name)
    except KeyError as e:
        print("缺少環境變數:", e)
    except ccxt.AuthenticationError as e:
        print("認證失敗：檢查 Key/Secret/Passphrase、IP 白名單、權限，以及是不是用了實盤 Key 連測試環境。", e)
    except ccxt.InsufficientFunds as e:
        print("餘額不足：", e)
    except ccxt.InvalidOrder as e:
        print("訂單引數不符合交易對規則（價格、數量、最小金額）：", e)
    except ccxt.NetworkError as e:
        print("網路問題，稍後再試：", e)
    except ccxt.ExchangeError as e:
        print("交易所返回錯誤：", e)

這個指令碼我們測到了哪一步？

查餘額、下單這些私有介面需要你自己的測試網 Key。下面是 2026 年 10 月用這段程式碼實際執行的結果：

• 沒設環境變數時輸出 缺少環境變數: 'BINANCE_API_KEY'。
• 用假 Key 連幣安測試網，異常被正確捕獲：認證失敗：…… binance {"code":-2015,"msg":"Invalid API-key, IP, or permissions for action."}。
• 用假 Key 連歐易模擬盤：認證失敗：…… okx {"msg":"Invalid OK-ACCESS-KEY","code":"50111"}。
• 掛單引數計算（攔截請求、不實際傳送）：幣安算出價格 57281.01、數量 0.0001、金額約 5.73 USDT，滿足 5 USDT 最小金額；歐易算出價格 57849.3、數量 0.00010371。CCXT 實際發往幣安測試網的是 POST /api/v3/order，發往歐易的是 POST /api/v5/trade/batch-orders，訂單模式為現貨 cash。

換成你自己的測試網 Key 後，正常會依次列印餘額、掛單引數、訂單號、當前掛單列表和「已撤單」。

兩個細節：一是 CCXT 預設會在訂單的自定義訂單號里加上自己的標識字首（幣安是 x- 開頭的 newClientOrderId，歐易是 clOrdId 和 tag），想用自己的訂單號，可以在下單時通過 params 傳入 newClientOrderId 或 clOrdId；二是 CCXT 對幣安預設使用 10000 毫秒的 recvWindow，比幣安文件預設的 5000 毫秒寬鬆。

新手用 CCXT 最常遇到哪些問題？

訂單的 status 欄位在 CCXT 裡統一為幾種取值：open 表示還在掛單，closed 表示全部成交，canceled 表示已撤單。部分成交的訂單仍然是 open，可以看 filled（已成交數量）和 remaining（剩餘數量）兩個欄位判斷進度。

CCXT 異常怎麼處理？哪些錯誤可以重試？

CCXT 把各交易所的錯誤碼對映成統一的異常類，大致分兩類：

前三類在 CCXT 裡都屬於 NetworkError，後三類屬於 ExchangeError。下單請求超時並不代表沒下成功：請求可能已經到達交易所，只是響應沒回來。如果這時盲目重發，可能掛出兩筆一樣的訂單。穩妥的做法是：下單時傳入自己生成的訂單號，超時後先用 fetch_open_orders 查一下這筆訂單在不在，再決定是否補單。

本文僅供學習參考，不構成投資建議。交易所的費率、活動與功能可能隨時調整，請以官方頁面為準。文中部分連結為推廣連結，詳見推廣披露。